A rena Rudolph  surgiu em 1939, quando a cadeia de lojas Montgomery Ward company, com sede em  Chicago, pediu ao seu empregado Robert L. May para criar uma história de Natal para ser oferecida aos seus clientes. As lojas pertencentes à Montgomery Ward todos os anos compravam para oferecer aos seus clientes livros de Natal para colorir, e o departamento de May considerou que a criação e distribuição de cadernetas suas seria uma forma eficaz de diminuir as despesas. May, que tinha uma paixão pela escrita de livros de criança, ficou incumbido da criação dessa caderneta.

A história que May criou inspirou-se na história "O Patinho Feio", mas utilizando como pano de fundo o seu próprio passado (em criança May foi muitas vezes insultado por ser pequeno, tímido e com ar débil). Assim a sua história fala de uma rena que era rejeitada pela sua comunidade pelo simples fato de ter uma anomalia física, um nariz vermelho que reluzia.

Antes  de se chegar ao nome de Rudolph, pensou-se em Rollo e Reginald, mas estes dois foram rejeitados, por exemplo, Reginald foi considerado demasiado britânico.

A história de Rudolph foi escrita em verso e conforme May ia criando esses versos, testava-os na sua filha de 4 anos, Barbara. Apesar de Barabara adorar a história, o patrão de May ficou preocupado com o facto da rena ter um nariz vermelho, já que esta é uma figura por vezes associada à bebida e aos alcoólicos, não lhe parecendo a melhor base para uma história infantil. Para resolver esse problema, May levou Denver Gillen, um amigo do departamneto de arte da Montgomery Ward, ao jardim zoológico "Lincoln Park Zoo", para este fazer um esboço de Rudolph. O desenho de Gillen de uma rena com um nariz vermelho brilhante colocou um ponto final na hesitação dos patrões de May e a história foi finalmente aprovada.

Montgomery Ward distribuiu 2,4 milhões de cópias do livro de Rudolph, em 1939 e, até ao final de 1946, foram distribuídas um total de 6 milhões de cópias , isto apesar de por vezes haver uma escassez de papel por causa da Segunda Guerra Mundial (que durou até 1945).

No período pós-guerra, a procura da figura de Rudoph foi enorme, mas como May tinha criado a história enquanto empregado de  Montgomery Ward, era esta que detinha os direitos de autor e May não recebia royalties, assim este não participava nos lucros produzidos pela sua criação.
Contudo, May estava bastante endividado devido à doença terminal de sua mulher, tendo, finalmente, conseguido convencer Sewell Avery, presidente da Montgomery Ward, a transferir os direitos de autor para ele em Janeiro de 1947. Na posse dos direitos de autor, May ficou com uma estabilidade financeira assegurada. "Rudolph the Red-Nosed Reindeer" foi publicado para comercialização em 1947 e foi apresentada em teatros nos anos que se seguiram.

Rudolph deu o seu grande passo para a fama, quando o cunhado de May, o compositor Johnny Marks, criou a letra e a música para uma canção sobre Rudolph. A versão musical de "Rudolph the Red-Nosed Reindeer" criada por Mark foi, finalmente, gravada por Gene Autry em 1949, tendo vendido só nesse ano 2 milhões de cópias e transformando-se numa das músicas de Natal mais vendidas de todos os tempos.

May despediu-se do seu emprego em 1951 e passou 7 anos a administra a sua criação, passado esse tempo voltou ao Montgomery Ward, onde trabalhou até reformar-se em 1971. May morreu em 1976, tendo vivido uma vida confortável graças aos lucros que obteve com a sua rena.

Apesar da história de Rudolph ser principalmente conhecida pelo grande público através da música de Johnny Mark, entre a história de May e a canção de Mark existem diferenças substanciais.

Assim, na história de May: Rudolph não era uma das renas do Pai Natal (nem era descendência de uma delas), nem vivia no Pólo Norte. Apesar das outras renas se rirem Rudolph por causa do seu nariz, os seus pais não o viam como um embaraço, nem com vergonha. Rudolph foi criado num ambiente de amor e carinho e transformou-se numa rena responsável e segura.

Outra diferença é que Rudolph não ficou famoso quando o Pai Natal o escolheu da manada de renas por causa do seu nariz brilhante. O Pai Natal só descobriu por acidente que Rudolph tinha um nariz que brilhava, já que quando entrou na casa deste para deixar os presentes reparou no brilho que saia do seu quarto.Preocupado que o nevoeiro (que já lhe tinha causado imensos atrasos e acidentes) pudesse impedi-lo de distribuir todos os presentes, o Pai Natal pediu a Rudolph que liderasse as suas renas, tendo-lhe dito no seu regresso que sem ele, na noite passada, eles certamente se teriam perdido.

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